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Vous êtes ici: Référence gt Limites des données historiques Limites des données historiques Les demandes de données historiques sont assujetties aux restrictions suivantes: Pour toutes les valeurs, les données tick by tick ne sont pas relayées par une technologie API, nous ne fournissons que les valeurs brutes utilisées pour calculer les Temps. Les études et les indicateurs ne sont pas relayés par une technologie API. Les tailles de barres intra jour sont retransmises en zone horaire locale, les tailles quotidiennes des barres et plus sont retransmises dans le fuseau horaire de l'échange. Pour les tailles quotidiennes de barres et plus, la valeur de date ne retourne que dans le format yyyymmdd, formatDate 2 ne sont pris en charge que pour les barres intra day. Pour les actions, CMDTY, ETFs, Forex, indices et CFDs Les demandes de données historiques qui utilisent une barre de taille de 30 secondes ou moins ne peut remonter à six mois. Nombre de lignes de données de marché Données historiques Limite de demande Les lignes de données du marché peuvent être augmentées en fonction des montants mensuels des commissions, du montant des capitaux propres Et les abonnements Booster de cotation. Une ligne de données de marché se réfère à une ligne de devis dans TWS et à chaque méthode reqMktData () et reqRealTimeBars () invoquée dans l'API. Pour plus d'informations sur la façon dont les données du marché sont affectées par les commissions et les fonds propres, développez la section Comment les données du marché sont calculées de la page d'affichage des données du marché sur notre site Web. Quote Boosters sont comptés sur le dessus de vos limites de ligne de données en temps réel du marché en temps réel. Pour plus d'informations sur la façon dont les données du marché sont affectées manuellement par les abonnements aux abonnements de cotation, reportez vous à la section Renforcement des tarifs de la page Affichage des données du marché. Vous vous abonnez à Boosters de cotation sur la page Abonnements de données de marché dans Gestion des comptes. Le tableau ci dessous indique la commission mensuelle requise, les fonds propres nécessaires et les bulletins de cotes nécessaires pour augmenter le nombre total d'années de données historiques: Total des années de données historiques Données x Compétence mensuelle Commission Données requises x Données Mthly Equity Data Mthly Equity Données requises Valeur par défaut Données nécessaires Données requisesPer Booster Total Booster Moins de 4000 USD Moins d'USD 5 000 000 3 Packs d'appoint ou moins USD 8,0 x 500 USD 4 000 USD 10 000 x 500 USD 5 000 000 4 Booster Packs USD 8,0 x 750 USD 6 000 USD 10 000 x 750 USD 7 500 000 7 Booster Packs USD 8,0 x 1000 USD 8 000 USD 10 000 x 1000 USD 10 000 000 9 Booster Packs USD 8,0 x 1250 USD 10 000 USD 10 000 x 1250 USD 12 500 000 SO (Maximum Quote Booster Packs est limité à 10) Note: 160 Augmenter la date de retour des données historiques N'auront aucun effet sur les limitations de stimulation. Les limitations de stimulation sont codées en dur sur le serveur IBs et, en tant que telles, non réglables par l'utilisateur. Pour plus de détails, consultez la section infraction de stimulation ci dessous. Pour les Futures, les SSF et les métaux Les demandes de données historiques sont disponibles pour les Futures échus, 2 ans après l'expiration du contrat. Les demandes de données historiques sont généralement disponibles jusqu'à 6 mois par expiration. Les demandes de données historiques exigent que l'expiration soit spécifiée, à ce moment le contrat continu n'est pas pris en charge. Pour les options, la FOPS, les warrants et les produits de structure Les demandes de données historiques ne sont disponibles que pour les expirations courantes. Aucune donnée de fin de journée (EOD) n'est disponible, les tailles de barres valides sont de 1 sec à 8 heures. Les requêtes de données historiques sont généralement disponibles pour jusqu'à 2 mois calendaires par expiration. Pour les obligations et les fonds Les demandes de données historiques ne sont pas disponibles via l'API, seules les données en temps réel peuvent être demandées. Pour plus d'informations sur la demande de données en temps réel, voir Utilisation de la page Tickers dans le chapitre DDE pour Excel, reqMktDataEx () dans le chapitre ActiveX, reqMktData () dans le chapitre C, reqMktData () dans le chapitre Java, reqMktData () Dans le chapitre C et Utilisation de la page Tickers dans le chapitre ActiveX pour Excel. Pour les barres en temps réel Lorsque vous demandez des barres en temps réel, il s'agit d'une requête pour le streaming de données historiques, les données sont relayées à partir des mêmes serveurs qui fournissent des données historiques. En tant que tel, lors de l'initiation de la demande, il est soumis aux mêmes limitations de stimulation décrites ci dessous dans la section Violation de stimulation. De plus, étant donné que les requêtes en temps réel sont fournies en streaming, elles comptent pour le nombre total de lignes de données de marché décrites dans la page d'affichage des données du marché sur notre site Web. Remarque: 160 Barres en temps réel non disponibles pour DDE. Pour plus d'informations sur les requêtes en barre en temps réel, reqRealTimeBarsEX () dans le chapitre ActiveX, reqRealTimeBars () dans le chapitre C, reqRealTimeBars () dans le chapitre Java, reqRealTimeBars () dans le chapitre C et les barres en temps réel dans ActiveX pour Excel chapitre. Violations de stimulation Toutes les technologies API supportent des requêtes de données historiques. Cependant, demander les mêmes données historiques dans un court laps de temps peut entraîner une charge supplémentaire sur le backend et provoquer ensuite des violations de stimulation. Le code d'erreur et le message indiquant une violation de stimulation sont les suivants: 162 Message d'erreur du service de données de marché historique: Violation de stimulation de requête de données historiques Les conditions suivantes peuvent provoquer une violation de stimulation: Pour le même type de contrat, d'échange et de type de tique dans les deux secondes. En outre, observez les restrictions suivantes lors de la demande de données historiques: Ne faites pas plus de 60 requêtes de données historiques dans une période de dix minutes. Si le paramètre whatToShow dans reqHistoricalData () est réglé sur BIDASK, cela compte comme deux requêtes et nous appellerons séparément les données historiques BID160 et ASK160. Remarque: 160 Pour plus d'informations sur les requêtes de données historiques, consultez Affichage des données historiques 160 dans le chapitre DDE pour Excel, reqHistoricalDataEx () 160 dans le chapitre ActiveX, reqHistoricalData () 160 dans le chapitre C, reqHistoricalData () 160 dans le chapitre Java reqHistoricalData Le chapitre C et Affichage des données historiques dans le chapitre ActiveX pour Excel. Valid What To Show Values ​​Le tableau suivant répertorie les valeurs whatToShow valides en fonction des produits correspondants. Ne s'applique qu'aux Indices CFD. Pour le stock CFD, vous devez spécifier le stock sous jacent. Paramètres valides de longueur et de taille des barres pour les demandes de données historiques Le tableau suivant répertorie les paramètres de durée et de taille valides pour les requêtes de données historiques de l'API. S'il vous plaît noter que ce ne sont que des lignes directrices, mais si vous essayez de les dépasser alors chaque demande peut compter comme plus d'un et peut causer une violation de stimulation comme indiqué ci dessus. Le téléchargement de données historiques avec Interactive Brokers jTWSdump fournit téléchargement facile (dump) de historique et intraday Avec Interactive Brokers TWS. Il génère des fichiers texte formatés (DateTime, Open, High, Low, Close, Volume) prêts à être importés dans n'importe quel logiciel de cartographie ou d'analyse. Les requêtes de données sont effectuées via une interface graphique ou via la ligne de commande. Les demandes peuvent être automatisées en fournissant un fichier d'entrée répertoriant plusieurs contrats. JTWSdump fonctionne sous Windows. Mac et GNULinux. NOUVEAU: support ajouté pour Futures Spreads et StockStock Combos. Capture d'écran de l'interface graphique dans l'environnement Windows. Téléchargement des données historiques et intraday pour Stocks, Futures, Options, Index, Forex, Combos. Barres de taille: secondes 15101530, minutes 123510152030, heures 12348, 1 jour, 1 semaine et 1 mois Prise en charge des contrats à terme expirés Futures Spreads et StockStock Combos support (récemment ajoutés) Demande de données automatisées et sans assistance répertoriées sur un fichier texte d'entrée Jusqu'à un maximum De 60 requêtes batch par requête Peut fonctionner comme un script de ligne de commande avec des arguments de ligne de commande Nomenclature et création de fichiers de données automatiques Sauvegarde des requêtes de données manuelles réussies pour le fichier dump. txt pour une utilisation ultérieure Interface graphique facile à utiliser avec aide contextuelle Fonctionne sous Windows , Mac et GNULinux Notez les limitations suivantes: un maximum de 5 ans de données historiques est disponible et il est actuellement impossible de demander des données de tick. Vous devriez également être conscient des limitations imposées par IB sur une seule requête de données pour les différentes tailles de barre. jTWSdump peut traiter plusieurs requêtes de données en une seule demande afin de surmonter ces limitations. Il définit automatiquement la durée de la requête afin de maximiser la quantité de données téléchargées pour la taille de la barre sélectionnée, puis vous n'avez qu'à définir le nombre de requêtes. Exemple . Pour demander 3 mois de données de 1 minute, vous devez définir la taille de la barre à 1 minute (jTWSdump définit automatiquement la durée de la requête à 10 jours pour cette taille de barre) et puis vous définissez le nombre de requêtes à 9 (10 jours x 9 90 jours Un maximum de 5 ans de données peut être téléchargé pour les tailles de barres: 1 min, 2 min, 3 min, 5 min, 15 min. Voici la quantité maximale de données téléchargées pour les tailles plus petites (24 heures): 1 Sec 10 jours, 15 secs 1 mois et 30 secs 3 mois (pour la session RTH, deux fois plus de données peuvent être téléchargées). Grâce à un fichier d'entrée, jTWSdump peut télécharger encore plus de données pour ces tailles de barres plus petites, mais il prend du temps JTWSdump est capable de gérer les erreurs de contrainte de stimulation et peut travailler sans surveillance en arrière plan en téléchargeant des données pendant que vous effectuez d'autres tâches. Il est un exemple d'utilisation dans lequel nous alimentons jTWSdump (via la ligne de commande ou l'interface graphique) : EUR CASH IDEALPRO 0 0.0 USD 1 M 1 jour 0 MIDPOINT 1 GOOG STK SMART 0 0.0 1 D 5 mn 1 COMMERCE 1 ER2 FUT GLOBEX 200706 0.0 1 D 2 mn 0 COMMERCE 1 QQQ OPT SMART 20070615 45.0 PUT 1 W 1 heure 1 COMMERCES 1 INDU IND NYSE 0 0.0 1 M 1 jour 1 TRADES 1 Le traitement de ce fichier d'entrée a généré les fichiers de données suivants: EURCASH1 day. csv, GOOGSTK5 mins. csv, ER2FUT2 mins. csv, QQQQOPP1 heure. csv et INDUIND1 day. csv. Voici la queue du fichier de données QQQQ: 20070328 16: 00: 00,1.92,1.92,1.87,1.91,333 20070328 17: 00: 00,1.75,1.77,1.75,1.75,28 20070328 18: 00: 00,1.83 , 1,83,1,78,1,78,720 20070328 19: 00: 00,1.85,1.97,1.85,1.93,1944 20070328 20: 00: 00,1.95,2.03,1.9,2.03,1442 20070328 21: 00: 00,2.03,2.03 , 2.03,2.03,5 Ce sont des fichiers texte qui pourraient maintenant être importés dans n'importe quel logiciel de chartinganalysis ou ouvert avec un éditeur de texte. Le fichier d'entrée a été créé par jTWSdump en utilisant les requêtes de données manuelles que nous avons saisies dans l'interface graphique mais il aurait pu être créé avec un éditeur de texte ou par programme. Voici un autre exemple. Nous avons demandé manuellement un mois de données quotidiennes pour chaque stock Dow Jones Industrials en utilisant l'interface graphique. JTWSdump a enregistré automatiquement toutes les requêtes au fichier dump. txt. Après avoir quitté jTWSdump, nous avons renommé le fichier dumpdow. txt pour qu'il ne soit pas écrasé. Le lendemain, nous avons demandé à jTWSdump d'utiliser le fichier dumpdow. txt stocké et jTWSdump a généré à nouveau 30 fichiers de données pour toutes les actions de Dow en une minute (notez que les demandes de données pendant les heures normales de négociation prennent plus de temps). Si vous n'êtes pas satisfait du fonctionnement par défaut de jTWSdump, je peux le personnaliser avant la livraison. Exigences d'un compte avec Interactive Brokers avec au moins une abonnement de données de marché Trader Workstation installé et configuré correctement En achetant le logiciel, vous acceptez de l'utiliser à des fins personnelles uniquement (pour négocier une licence différente, contactez moi). Vous ne pouvez pas transférer, louer, louer, prêter, copier, partager le logiciel et / ou la documentation. Vous ne pouvez pas adapter ni changer le logiciel et vous ne pouvez pas revendre le logiciel. Vous ne pouvez pas reproduire ou distribuer de la documentation sans ma permission. Vous pouvez installer une copie du logiciel sur un ordinateur et déplacer librement le logiciel d'un ordinateur à un autre, à condition que vous soyez la seule personne à utiliser le logiciel. En aucun cas, je ne pourra être tenu pour responsable de tout dommage particulier, accessoire, indirect ou consécutif (y compris, mais sans s'y limiter, les dommages pour pertes de bénéfices, interruption d'activité, perte d'informations commerciales ou toute autre perte pécuniaire) L'utilisation ou l'incapacité d'utiliser le produit logiciel ou la fourniture ou l'omission de fournir des services de soutien. Pour me contacter, utilisez le formulaire de contact. 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